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系统重要性银行将新增多项监管要求 预计将有26家银行备选

每日经济新闻 2021/04/06 113 返回列表
近日,央行网站发布消息称,根据《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(银发〔2018〕301号),央行拟会同银保监会出台与《系统重要性银行评估办法》(以下简称《评估办法》)相配套的有关规定,借鉴国际惯例,同时结合我国银行业实际,起草了《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(以下简称《附加监管规定》),明确系统重要性银行的附加监管要求。

《附加监管规定》拟明确附加监管要求。借鉴国际经验,建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。为鼓励银行降低系统性风险,避免引发道德风险,系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。

招联金融首席研究员董希淼对《每日经济新闻》记者表示:“其实《附加监管规定》是对《评估办法》在附加资本要求方面的进一步细化和明确,主要是两点,一个是附加资本要求,一个是要明确生前遗嘱。”

民生银行首席研究员温彬表示,《附加监管规定》将建立起系统重要性银行监管的一般性框架,既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例,也结合了我国银行业的特点和实际监管需要,为在系统重要性银行名单出台后,确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定了基础。

“附加资本要求水平适中”

根据系统性重要银行定义,央行相关负责人曾表示,系统重要性金融机构规模大、复杂程度高,与其他金融机构关联度强,一旦出现问题,可能对金融体系产生较强的传染性,对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。因此,国际金融危机以来,强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。

《附加监管规定》要求,系统重要性银行在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上,还应满足一定的附加资本要求,由核心一级资本满足。根据分组情况,第一组到第五组组内的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。此外,若银行同时被认定为我国系统重要性银行和全球系统重要性银行,附加资本要求不叠加,采用二者孰高原则确定。

温彬表示,从国际比较来看,《附加监管规定》的附加资本要求水平适中,符合我国银行业调结构、稳经营、防风险实际需要。《巴塞尔协议Ⅲ》对系统重要性银行提出的附加资本要求是1%~3.5%,但由于目前没有机构进入3.5%这组,2020年摩根大通也退出了2.5%这组,因此实际范围为1%~2%。

他举例称:“英国审慎监管局(PRA)对资产在一定规模之上的围栏银行(Ringfenced Banks)设定的资本缓冲要求是0%~3%。英国目前有四家银行被评为全球系统重要性银行(G-SIBs),按照所处的档次,自2021年1月1日开始被要求满足不同的附加资本缓冲要求,分别是汇丰2%、巴克莱1.5%、桑坦德1%、渣打1%。”

据此,温彬认为,我国《附加监管规定》只有对第四组、第五组银行才会有1%及以上的附加资本要求,附加资本要求水平低于英国的标准。与欧盟对其他系统重要性金融机构0%-2%的附加资本要求相比,《附加监管规定》的附加资本要求水平也相对略低。

预计将有26家银行备选

《每日经济新闻》记者注意到,在恢复与处置计划(又称生前遗嘱)上,《附加监管规定》指出,恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。

而对于首次进入系统性重要银行名单的银行,应当根据自身经营特点、风险和管理状况,按要求制定集团层面的恢复计划与处置计划,并于下一年度8月底前提交危机管理小组审查。

温彬称,根据各家银行表内外资产规模排名,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家股份制商业银行,以及5家左右的规模较大的城商行,共26家左右银行可能纳入备选,最终名单可能在上述银行中确定。

央行表示,《附加监管规定》是系统重要性银行监管的一般性框架,既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例,也结合了我国银行业的特点和实际监管需要,为确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定基础。为平稳启动系统重要性银行名单评估与后续监管工作,需要尽快出台《附加监管规定》。
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